一、小市值测量
0.前言
非常naive的想法，选取市值最低的20只股票，每次交易先平仓，再按比例平均买入这些股票
两种写法：
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| start = '2013-01-01' # 回测起始时间
end = '2014-01-01' # 回测结束时间
universe = DynamicUniverse('A').apply_filter(Factor.LCAP.nsmall(20))
# 证券池，支持股票、基金、期货、指数四种资产
benchmark = 'HS300' # 策略参考标准
freq = 'd' # 策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测，'m'表示日内策略使用分钟线回测
refresh_rate = Monthly(1) # 调仓频率，表示执行handle_data的时间间隔，若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日，若freq = 'm'时间间隔为分钟
# 配置账户信息，支持多资产多账户
accounts = {
'fantasy_account': AccountConfig(account_type='security', capital_base=10000000)
}
def initialize(context):
pass
# 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次
def handle_data(context):
account = context.get_account('fantasy_account')
universe = context.get_universe(exclude_halt=False)
account.close_all_positions()
for stock in universe:
account.order_pct_to(stock,0.05)
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| start = '2013-01-01' # 回测起始时间
end = '2014-01-01' # 回测结束时间
universe = DynamicUniverse('A') # 证券池，支持股票、基金、期货、指数四种资产
benchmark = 'HS300' # 策略参考标准
freq = 'd' # 策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测，'m'表示日内策略使用分钟线回测
refresh_rate = Monthly(1) # 调仓频率，表示执行handle_data的时间间隔，若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日，若freq = 'm'时间间隔为分钟
# 配置账户信息，支持多资产多账户
accounts = {
'fantasy_account': AccountConfig(account_type='security', capital_base=10000000)
}
def initialize(context):
pass
# 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次
def handle_data(context):
account = context.get_account('fantasy_account')
universe = context.get_universe(exclude_halt=False)
lcap_data = DataAPI.MktStockFactorsOneDayGet(context.previous_date,secID=universe,ticker=u"",field=['secID','LCAP'],pandas="1")
lcap_data.set_index('secID',inplace=True)
lcap_data.sort_values(by='LCAP',inplace=True)
buy_list = lcap_data[:20].index
account.close_all_positions()
for stock in buy_list:
account.order_pct_to(stock,0.05)
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